Đi trước làm việc khó, một ngân hàng thí điểm chuẩn mực Basel III tại Việt Nam

Tính đến nay, Việt Nam đã có 6 ngân hàng hoàn thành ba trụ cột của Basel II theo lộ trình của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), các ngân hàng khác cũng đang cấp tập hoàn thành ba trụ cột theo bộ khung quản trị rủi ro mới. Trong đó, có những ngân hàng như VIB luôn đi đầu làm việc khó, đã tiến tới áp dụng các chuẩn mực quản trị rủi ro thanh khoản theo Basel III.

Bước đi tiên phong của ngân hàng

Hướng tới việc quản lý rủi ro toàn diện theo các chuẩn mực quốc tế, một trong hai ngân hàng dẫn đầu hành trình ứng dụng chuẩn mực quản trị rủi ro Basel II tại Việt Nam là VIB tiếp tục đưa chuẩn mực quản trị rủi ro thanh khoản theo Basel III vào thử nghiệm thông qua những hành động thực tiễn trong nghiên cứu và triển khai áp dụng các chỉ số quản trị rủi ro theo chuẩn mực này, bên cạnh việc áp dụng và tuân thủ nghiêm ngặt các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN.

Cụ thể, VIB đã hoàn thiện nghiên cứu phương pháp tính toán tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (Net Stable Funding Ratio – NSFR) theo Basel III, đánh giá nguồn dữ liệu và thực hiện tính toán tỷ lệ này tại các thời điểm hiện tại và quá khứ. Đồng thời, ngân hàng đưa chỉ số quản trị mới này vào công tác quản trị rủi ro thanh khoản thông qua việc thiết lập hạn mức nội bộ và xây dựng cơ chế giám sát tuân thủ chặt chẽ.

Hoạt động thí điểm bước đầu mang đến những kết quả tích cực khi VIB đạt hệ số NSFR tương đương với các ngân hàng đang triển khai Basel III trên thế giới, trong khi hệ số ROE cao vượt trội.